论文研究 信用危机下可违约债券组合风险集成度量: 基于三因子强度定价模型.pdf

论文研究-信用危机下可违约债券组合风险集成度量: 基于三因子强度定价模型.pdf,  可违约债券一旦一个信用违约事件突发后, 可导致一系列的可违约债券的相续违约, 通过对可违约债券组合风险集成度量进行研究, 为金融机构进行金融应急管理和科学决策提供理论依据, 同时有利于金融机构完善金融系统在这方面应急处置机制. 针对可违约债券组合中的信用-市场风险相关性和各债务人信用相关性, 可从不同风险类