论文研究一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型.pdf 上传者：qq_32494336 2020-01-20 02:29:28上传 PDF文件 456.34KB 热度 28次 论文研究-一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型.pdf, 对可转换债券的相应标的股价St=S0exp[(r-q)tXt],在Xt是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合Duffie关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式. 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 qq_32494336 资源：24233 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
