一揽子信用互换合约的单因素t copula定价模型 上传者：gogojiayou_chong 2020-08-06 10:18:32上传 PDF文件 318.21KB 热度 21次 一揽子信用互换合约的单因素t-copula定价模型,何旭彪,邓洋,高斯copula模型很难捕捉一揽子信用互换合约中资产间违约的尾部相关性。本文基于单因素t-copula模型,导出了计算第n次违约互换合约的条 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 gogojiayou_chong 资源：393 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
