论文研究 经济衰退引起不确定性下多资产期权的快速傅立叶变换

Carr＆Madan（2009）提出了针对单个基础资产的快速傅立叶变换方法。 在当前的研究论文中，我们提出了快速傅立叶变换算法，用于在经济衰退引起的不确定性下评估多资产期权。 在期权的有限和无限情况下的多维问题都是本研究的重点。 纳入了经济衰退的概念。 与无衰退时期相比，经济衰退期间的巨大波动变化揭示了引入衰退引起的波动性不确定性的直觉。 2016年尼日利亚经济衰退的爆发及其对尼日利亚证券交易所（NSE）收益的不确定性以及其他投资的影响，是提出经济衰退导致期权定价波动的动机因素之一。 展示了所提出的快速傅立叶变换算法在处理多资产选项中的应用。 期权定价取得了新的成果，能够在衰退期间和衰退期间产