论文研究 方差溢价原理下均值回归和定价错误的保险公司的最优投资 再保险策略

本文考虑了定价错误和模型含糊的保险公司的鲁棒最优再保险投资问题。 剩余过程由经典的Cramér-Lunderg模型描述，金融市场包含市场指数，无风险资产和一对定价错误的股票，其中预期的股票收益率和定价错误遵循均值回归过程，考虑流动性约束。 特别是，保险费和再保险费都被假定为通过差异保费原理计算的。 通过采用动态规划方法，我们得出了明确的最优鲁棒再保险投资策略和最优价值函数。