论文研究 监管约束下均方差CVaR保险公司的最优资产分配

在本文中，我们将均值方差-CVaR标准引入保险公司资产配置的研究中。考虑到金融市场由一项无风险资产和受监管约束的多种风险资产组成，针对承保业务的保险公司提出了优化问题。基于实际的金融和保险数据，进行了实证研究。结果表明，均值-方差-CVaR模型能够为保险公司提供更多潜在的投资策略。中国保险监督管理委员会发布的监管政策在控制中国保险公司的投资风险方面起着关键作用。