论文研究 使用机器学习的基本因素模型

基本因素模型是量化活跃投资者（Quants）的重要方法之一，因此许多投资者和研究人员在工作中使用基本因素模型。但是，我们经常会遇到一个问题，那就是高效因素对我们的投资组合绩效没有帮助。我们认为传统方法基于多元线性回归的原因之一。因此，在本文中，我们尝试将机器学习方法应用于基本要素模型作为收益模型。结果表明，与传统方法相比，应用机器学习方法可获得更好的投资组合性能和有效性。