基于MFVaR模型的基金投资风格漂移风险测度研究 上传者:m_common 2020-05-17 07:56:51上传 PDF文件 539KB 热度 57次 基于MF-VaR模型的基金投资风格漂移风险测度研究,许林,,基金投资风格漂移是把双刃剑,即在获取短期超额收益的同时,其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以我国79只开放式股票型基金为样� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论