论文研究基于滑动窗口 MFDFA 的股票风格资产收益多重分形分析.pdf

论文研究-基于滑动窗口MF-DFA的股票风格资产收益多重分形分析.pdf,  风格投资已逐渐成为基金构建投资组合的一种主流量化投资方法.本研究在分析风格资产收益呈分形特征的基础上,通过引入滑动窗口技术对传统的多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA)加以改进,并对中信标普公司推出的6种股票纯风格资产指数日收益率序列的波动特征进行研究,实证结果发现:滑动窗口技术能有效减少