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论文研究 中美股市互动的多重分形分析

上传者: 2020-05-31 17:36:22上传 PDF文件 1.35MB 热度 53次
本文选择上证所指数和标普500指数的收益率序列作为研究对象。首先,我们以金融危机为分界点,将整个样本时期分解为三个时期:金融危机之前,金融危机期间和金融危机之后。其次,分阶段对中美股市之间的互动程度进行了检验和计算,在金融危机之后,互相关关系变得越来越重要。然后使用MF-DCCA方法分析整个时期的多重分形相互作用。发现相互作用关系在短期和长期都是多重分形的,并且在短期内表现出更强的相互作用。此外,相互作用关系在短期内对于小波动而言是持久的,而在大波动下则具有抗可持续性。从长远来看,它在所有波动中都是持久的。最后,对这三个阶段进行了多重分形分析。研究发现,在金融危机期间,这种相互
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