论文研究基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf 上传者：qq_32494336 2020-05-04 02:35:46上传 UNKONW文件 500kb 热度 24次 论文研究-基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf, 在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上,结合Copula理论对传统的VaR计算模型进行了改进,加入了反映人们预期和风险态度的主观参数,从而使风险度量能够建立在概率(probability)、前景(prospect)和偏好(preference)(“新3P”)的基础之上.然后在此 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 qq_32494336 资源：24193 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
