基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究 上传者：YAO命的ID 2020-03-08 04:50:33上传 PDF文件 349.08KB 热度 31次 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究，何敏，，金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 YAO命的ID 资源：464 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
