基于VaRGARCH模型族的 我国黄金期货风险度量研究 上传者：abcdeedcba99324 2020-03-08 04:50:30上传 PDF文件 233.15KB 热度 32次 基于VaR-GARCH模型族的我国黄金期货风险度量研究，王昱，刘传哲，金融时间序列具有分布的尖峰厚尾、波动的集聚性等特点，考虑到GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布以及GARCH族模型能够动态描述收益� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 abcdeedcba99324 资源：406 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
