中、印、美股市信息溢出效应研究基于三元非对称VARBEKKGARCH模型 上传者：张笑笑77990 2020-03-01 12:30:19上传 PDF文件 229.89KB 热度 25次 中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型，陈晓蒙，雷钦礼，运用三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型检验中、印、美股市之间的信息溢出效应，结果表明：金融危机前，中美之间有明显的单向的波动溢出效� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 张笑笑77990 资源：431 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
