沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR EGARCH模型的实证分析 上传者：见地未来 2020-07-17 05:34:01上传 PDF文件 284.72KB 热度 52次 沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-EGARCH模型的实证分析，沈妍秋，，本文构建了VAR-EGARCH 模型，将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量，将内地股市受到的收益和波动冲击分解为来自自身的 “本地因素 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
