Black-Scholes 在Haskell中为欧洲期权定价的Black-Scholes-Merton模型的实现

Black-Scholes-Merton模型在Haskell中为欧洲期权定价的Black-Scholes-Merton模型的实施，真是让人惊叹！想象一下，通过简单的命令行操作，就能计算复杂的金融期权定价，真是技术的奇迹。

在Haskell中实现这个模型，你只需加载文件：ghci :l BlackScholes.hs，然后，对于看涨期权，你可以使用如下代码：

blackScholes Option { optionType="call", stock=31.25, strike=22.75, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 }

对于看跌期权则是：

blackScholes Option { optionType="put", stock=31.25, strike=35.00, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 }

不仅如此，运行测试也非常简单：cabal install HSpec 然后 runhaskell Tests.hs 就可以了！是不是听起来很有趣？

想要更深入了解Black-Scholes期权定价模型吗？你可以参考Black Shole期权定价模型以及BS期权定价模型解说。这两个链接会带你进入期权定价的奇妙世界。

如果你对其他类型的期权定价模型也感兴趣，不妨看看这些资源：期权定价模型、跳跃扩散模型的期权定价以及期权定价问题的数学模型。它们不仅可以扩展你的知识，还能让你在金融领域如鱼得水。

如何，这是不是让你对期权定价有了更浓厚的兴趣呢？这些资源就像为你打开了一扇通往金融王国的大门，快去探索吧！