大类资产表现驱动因子体系研究

大类资产表现驱动因子体系研究

探索驱动大类资产表现的关键因子，并构建相应的因子体系。

研究方法:

• 收集并整理宏观经济、市场情绪、估值等多维度数据。
• 采用统计分析、机器学习等方法识别对大类资产价格具有显著影响的因子。
• 基于识别的因子构建大类资产表现驱动因子体系。

预期成果:

• 建立全面、科学的大类资产表现驱动因子体系。
• 为资产配置策略的制定提供量化依据。
• 提升对大类资产价格波动规律的理解。

研究意义:

本研究有助于投资者深入理解大类资产价格的驱动因素，为构建科学合理的投资组合、优化资产配置策略提供理论支持。