外汇市场隐含波动率曲面的Matlab计算与定价

在外汇市场中，隐含波动率曲面通常在delta-iv维度中展现，使用不同行权价和到期期限的欧式期权数据（包括看涨和看跌期权）进行构建。本项目旨在实现以下三个主要功能： ① 利用外汇市场的实时数据计算隐含波动率； ② 对隐含波动率曲面进行插值，以实现对各种欧式期权的精确定价； ③ 提供一个数值定价框架，以支持欧式期权的精确计算。这个项目完全基于Matlab实现，为外汇市场分析和定价提供了有力的工具。