R语言GARCH-VaR模型代码（涵盖数据、代码、参考文献和结果展示）

R语言GARCH-VaR模型代码是用于估计金融市场风险的一种方法。GARCH-VaR模型基于收益率序列的波动性进行建模，用于估计在给定置信水平下的最大可能损失。本文提供了详细的R语言代码，其中包括数据处理、GARCH模型拟合、VaR计算以及结果展示。代码的参考文献列出了相关的学术论文，以供读者深入研究。结果展示部分包括了模型的各种统计指标和图表，帮助读者直观地理解模型的效果。通过使用本文提供的代码，读者可以快速地应用GARCH-VaR模型进行金融市场风险的分析和评估。