python实现马丁策略回测3000只股票的实例代码

上一篇文章讲解了如何实现马丁策略，但没有探索其泛化能力，所以这次来尝试回测3000只股票来查看盈利比例。首先将一只股票的回测程序封装到函数中，回测时间设置为2020年全年，起始资金设置为20万元：遍历股票代码回测并记录终止现金回测过程如下接下来看看哪支股票获得了最大利润：看看平均值可以从均值看出马丁策略赚作为一种相对保险的方法赚的不多，当然想要找到一劳永逸的方法是不可能的，并且用平均数不能代表一切，那看看盈利比例如何：可以看出有折腰的也有翻倍的，且绝大部分集中于20w元旁边，分布图形整体往20万右侧偏移，该策略还有待改进。