广义系统Wiener状态滤波新算法

应用时域上的现代时间序列分析方法, 基于 ARMA 新息模型和白噪声估计理论, 由一种新的 非递推最优状态估值器的递推变形, 提出了广义系统 Wiener 状态滤波的一种新算法,它可统一处理滤 波、 平滑和预报问题, 且具有渐近稳定性。 同某些算法相比, 它避免了求解 Riccati 方程和 Dio phantine 方 程,且避免了计算伪逆, 因而减小了计算负担。仿真例子说明了其有效性。