基于PID控制器的动态投资组合模型

在投资过程中, 投资者都是在发生亏损或预期发生亏损时才对投资头寸进行调整, 即投资者调整投资组合的目的是保证组合能获得正收益. 基于该思想, 以组合的预期收益率与通过组合要实现的收益率之差作为控制量, 通过PID 控制器动态调整组合中各证券的投资权重, 以实现组合下一期的预期收益率与人们在投资之初确定的收益率相等的目标. 仿真结果表明, 按该模型配置的投资组合的预期收益率能够达到目标收益率.