机器学习系列报告之五:锦上添花机器学习算法助力组合优化.pdf

2020 年 2 月 22 日 金融工程 锦上添花机器学习算法助力组合优化 机器学习系列报告之五 金融工程深度 因子研究一直是量化领域的重心研究者在基于新数据新想法不断努 力挖掘有效因子的同时如何将手头上已有的因子转化为最终的投资组合 也是摆在基金经理们眼前的现实问题本篇报告的主要研究目的是在给 定最终复合因子的前提下探索新的多头股票组合构建及优化方式并运 用机器学习算法实现具有操作意义的指数增