White_QMLE_1982 Maximum likelihood estimation of misspecified models.pdf

本文研究了当使用最大似然技术进行估计和推断。准极大值似然估计(QMLE)收敛到一个定义明确的极限,可能是,也可能不是与感兴趣的特定参数一致。标准试验(Wald,Lagrange乘数,或似然比)在存在错误说明的情况下无效,但更一般 给出的统计数据使推断更加有力。利用qml和信息矩阵对模型进行了一些有用的检验错误的说明。计量经济学大牛怀特写的论文,里面有详细的极大似然估计的理论检验的证明过程。