omega cvar portfolio optimization and its worst case analysis.pdf 上传者：qq_54132 2020-10-27 19:20:23上传 PDF文件 672.92KB 热度 34次 CVaR(conditional value at risk) 条件风险价值CVaR即条件风险价值,是由RockafeUar和Uryasev等于1997年提出的一种较VaR更优的风险计量技术 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
