金融时序波动性模型的比较研究 上传者：notlcry 2020-08-29 23:07:52上传 PDF文件 224KB 热度 41次 金融时序波动性模型的比较研究,陶爱元,,在这篇论文里,我们利用免费软件WinBUGS通过实施MCMC方法来估计SV模型的参数,并建立了上证指数收益率的SV(1)-N模型,同时把它与GARCH模� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
