论文研究 区间值模糊线性规划在证券组合优化中的应用。

本文基于已有的结果,讨论了证券投资方案的决策,给出了区间值模糊数的排序方法,建立了相应的辅助模型,并提供了模糊数学理论,优化理论和数值计算方法,然后,根据已建立的模型,应用软件编程解决储蓄投资者与四只证券之间的证券投资状况。 结果表明,投资者可以选择承受的风险系数以达到期望收益的最大值。 风险系数越大,收入越大,风险系数越小,收入越小。 投资者可以根据自身情况确定自己的投资组合策略,以满足自己的利益。