汇率波动性的近似熵与样本熵分析

熵估计在生理时间序列上被广泛应用,例如近似熵与样本熵。将熵估计方法应用于汇率时间序列中,用于识别汇率市场在不同时间的波动状态并加以分析。在不同维度下讨论了近似熵与样本熵反映汇率时间序列波动的情况,并对同一维度下近似熵与样本熵效果进行了比较,发现样本熵比近似熵可以更好地反映汇率的波动性,并且更加灵敏。得出样本熵算法在汇率市场中良好地反映了大事件的发生与延续,解决了近似熵算法对微小的复杂性变化不灵敏的缺陷,并且显著提高了熵估计在短时间序列上的可用性和精确度。