论文研究 间断系数的非马尔可夫正向 随机随机微分方程

在本文中，对于一类完全耦合的前向后向SDE（FBSDE），已经证明了在[1]和[2]的意义上弱解的存在性和唯一性，从而允许前向漂移系数不连续关于解决方案的后向组件。 本文的新颖性在于FBSDE是非马尔可夫模型，即FBSDE的系数是随机的。 这种类型的FBSDE受政权转移模型的启发，其中短期利率根据利率水平在政权之间进行切换。 结果，系统的不连续性变得不可避免，使其违反了大多数现有FBSDE结果的通常假设。 我们通过一种近似方案以及去耦策略来展示FBSDE的弱适定性。