基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究 上传者：qq_41790 2020-07-23 19:03:57上传 PDF文件 824KB 热度 27次 基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究，郑远煌，杨湘豫，基于MCMC算法的时变Copula的方法，借助GARCH模型刻画时间序列分布呈现出的时变、偏斜、尖峰、厚尾等特性，获得预测方差，确定单个风险 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 qq_41790 资源：434 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
