论文研究 我国不同行业企业债信用价差的动态过程研究.pdf

论文研究-我国不同行业企业债信用价差的动态过程研究.pdf,  选取上海证券交易所2007年6月至2012年6月的企业债和国债月度交易数据，利用遗传算法对利率期限结构SV参数模型求解，拟合出较为精确的企业债和国债的即期利率曲线，并据此计算出企业债的信用价差. 将上海证券交易所的AAA级企业债按行业分为工业、公用事业和金融业，分别对每个行业的信用价差按不同期限进行时间序列分析，发现各期限的时间