基于广义误差分布的期权定价模型研究 上传者：dlzdh 2020-07-18 12:09:27上传 PDF文件 532.83KB 热度 49次 基于广义误差分布的期权定价模型研究，邱世斌 ，陈燕武 ，针对我国上市公司权证市场的发展情况，本文对传统Black—Scholes期权定价模型中标的资产价格服从对数正态分布这一假设条件进行了修正 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
