跨品种套利量化策略源码.py 上传者：ld68241 2020-07-17 18:51:09上传 PY文件 5.09KB 热度 55次 跨品种价差套利原理,通俗地讲，就是两个合约相关性很好，突然市场出了一个bug，破坏了两个合约之间的平衡状态，进场套利；等待市场回复，平仓出场。即均值回复思想。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
