风险溢价动态特性的机制转换现象 基于SHIBOR市场的期限结构研究 上传者：teekiejkh 2020-07-17 17:07:53上传 PDF文件 462.51KB 热度 22次 风险溢价动态特性的机制转换现象-基于SHIBOR市场的期限结构研究，杨宝臣，苏云鹏，针对SHIBOR利率动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象，分别将机制转换和GARCH效应引入CIR模型，构建了带制度转换的CIR模型（RSCIR）� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 teekiejkh 资源：429 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
