基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究 上传者：poolcai 2020-06-21 11:44:00上传 PDF文件 558.08KB 热度 39次 基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300指数及其股指期货间的动态相依结构及波动率进行建模，利 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
