论文研究SRSVLMM模型的校准估计与CMS差价期权定价.pdf

论文研究-SRSV-LMM模型的校准估计与CMS差价期权定价.pdf,  基于机制转换特征与随机波动率Libor市场模型（此后记为SRSV-LMM），利用傅里叶分析和费曼-卡茨定理，对CMS价差期权（CMSSO）价格的理论计算问题进行深入分析与探讨.首先，针对CMS价差期权的内涵特征及其价值组成，提出该类产品定价的理论计算框架；其次，基于标的Libor利率与互换利率的随机与阶段变化特征，建立