论文研究Weibull分布下操作风险监管资本及度量精度灵敏度.pdf

论文研究-Weibull分布下操作风险监管资本及度量精度灵敏度.pdf,  根据操作风险价值不确定度的合成机理，假设操作损失强度为Weibull分布，导出高置信度下重尾性操作风险监管资本的标准差与置信区间.进而以弹性分析方法对监管资本及其度量精度变动的灵敏度进行理论探讨后发现：随着分布特征参数的变动，监管资本及其度量精度的变动具有规律性，其灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关，示例分析进