论文研究 线性高斯白噪声过程较高矩的一些应用

线性高斯白噪声过程是一个独立且均布的（iid）序列，均值为零，方差为N（0，σ2）。因此，如果X1，x2，…，Xn是这种iid序列的实现，则本文将详细研究X1d，X2d，…，Xnd，d=1、2，…的协方差结构。通过这项研究表明：1）线性高斯白噪声过程的所有幂都是同余的，但不是正态分布的；2）Xtd的较高矩（方差和峰度），d=2、3，…可以是用于区分线性高斯白噪声过程和具有类似协方差结构的其他过程。