论文研究中值无偏修正的预白化HAC法在伪回归中的应用.pdf

论文研究-中值无偏修正的预白化HAC法在伪回归中的应用.pdf,  传统预白化HAC法存在有限样本偏差，使得平稳过程之间回归时存在伪回归.本文利用一阶和高阶的中值无偏估计对传统预白化HAC进行修正，通过修正的预白化HAC对t统计量标准误进行调整，从而进一步研究其在平稳过程之间伪回归中的适用性.研究表明：第一，中值无偏修正的预白化HAC法能减少长期方差的有限样本偏差并能降低伪回归概率；第二，修