论文研究带网络结构的自适应Lasso分位数回归及其应用.pdf

论文研究-带网络结构的自适应Lasso分位数回归及其应用.pdf,  CVaR是衡量组合投资的重要风险测度，如何在CVaR组合模型中选择稳健的资产组合以降低管理时间和经济成本十分重要.理论上CVaR模型下的资产组合决策可转化为分位数回归，受此驱动，该文构建了带网络结构的自适应Lasso分位数回归，对高维资产进行选择.自适应Lasso对变量的回归系数进行加权约束，理论上具有变量选择的一致性.网