论文研究流动性调整地风险价值度量: 基于金融高频数据的实证分析.pdf 上传者：chenzijing 2020-04-24 06:49:53上传 PDF文件 897.64KB 热度 19次 论文研究-流动性调整地风险价值度量:基于金融高频数据的实证分析.pdf, 结合ACD和UHF-GARCH理论构造了适应我国股票市场的日内风险价值WACD(1,1)-UHF-GARCH(1,1)-IVaR模型,然后引入价格冲击模型构造的流动性度量指标,以浦发银行为例对我国股票市场的流动性日内风险价值进行了实证分析,得出三点结论:一是我国股票市场的交易持续期具有很强的聚类性;二是高频数 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 chenzijing 资源：24306 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
