A Mixed BrownianPoissonfractional Model for option pricing 上传者：shuji94465 2020-04-22 20:47:02上传 PDF文件 236.85KB 热度 23次 混合布朗泊松分数模型下的期权定价研究，刘倩，王晓天，针对标准布朗运动和泊松过程共同驱动下股票价格的随机微分方程，利用Ito公式和随机积分的方法，得到了当Hurst指数取值于（1/2,1）时� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 shuji94465 资源：406 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
