基于CopulaGARCH方法的投资组合MaxVaR与VaR计算 上传者：zxx94666 2020-04-22 20:46:36上传 PDF文件 285.65KB 热度 37次 基于Copula-GARCH方法的投资组合MaxVaR与VaR计算，李育峰，，MaxVaR与标准VaR方法相比，不只考虑期末的风险，还考虑持有期内的风险，它是盯市环境下的有力的风险度量工具。Copula函数广泛的应用于 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 zxx94666 资源：414 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
