应用随机过程(分析随机过程)

随机过程分析随机现象 2）平稳时间序列的线性随机模型的三种重要形式 {at}为白噪声。这三种形式可以描述如下： A：AR（p）自回归模型 ωt-φ1ωt-1-φ2ωt-2-…-φpωt-p=at AR（p）模型有p＋2参数刻画; B:MA(q)滑动平均模型 ωt=at–θ1at-1–θ2at-2-…-θqat-q MA(q)模型有q＋2参数刻画; C:ARMA(p,q)混和模型