论文研究中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较.pdf

论文研究-中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较.pdf,  在HAR-GARCH模型和HAR-CJ模型的基础上构建了自适应的不对称性HAR-CJ-D-FIGARCH模型,并用以对中国股市高频波动率进行了预测,然后利用上证综指2000年至2008年的高频数据实证检验了中国股市高频波动率的特征,最后运用SPA检验评价和比较了构建的模型与其他6类高频波动率模型的样本外预测能力.