VAR：风险价值—金融风险管理新标准 上传者：hanhanhui 2019-05-02 12:02:38上传 PDF文件 6.88MB 热度 63次 VAR是用一种日常应用于其他领域的标准统计技术估计金融风险的方法。如果给一个较为正式的定义就是：VAR是在正常的市场环境下，给定一定的时间区间和置信度水平，测度预期最大损失的方法。这种方法建立在可靠的科学基础之上，为人们提供一种关于市场风险的综合性度量。 下载地址 用户评论 更多下载
